期权平价公式

期权价格计算问题看跌期权价格为：P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8前面那个就是公式，叫期权平价公式，P是看跌期权的价格，C是看涨期权的价格（这里要求标的物一样，执行价格一样），K是执行价格，r是利率，T是时间，S0是标的物的现价，推导看我的这个回答：http://wenwen.sogou.com/z/q871590053.htm?oldq=1期权就是预期将来标的资产价格走势的投资工具。看涨期权预期价格上涨，看跌期权预期价格下跌，所以标的资产价格上涨，上涨预期加强，看...