零息债券,零息债券久期与利率相等反映债券对利率波动敏感度
零息债券没有利率风险零息债券也有利率风险，但是买这个不用承担任何利息债券。零息债券的久期反映了债券对利率波动的敏感性，为什么零息ticket债券的时长等于时长？期限的一个含义是指债券的平均还款期，只在中考虑-0-1。1、为什么零息票债券的期限与久期相等duration的一个意思是债券的平均还款期。考虑-0债券只在债券到期时偿还本金，即只有一个还款期。即PFV(即债券面值)/(1r)n其中n为时间，r为折现率。从公式中可以看出，R的变化会引起零息债券的价格P的变化。零息债券的久期反映了债券对利率波动的敏感性...
更新时间：2023-05-28标签： 零息债券久期利率敏感度零息债券 全文阅读