三个月期国债期货的报价是100减去去年的折价率，而国债期货的资金结算规则是以合约规模*/100为基础的，也就是说资金结算已经考虑了时间因素，所以对于三个月期国债期货基点的值计算实际上需要使用其资金结算规则计算的值，所以最后需要乘以3/,百度知道每半年付息一次的债券久期计算有什么公式,那是因为计算中三个月期国债期货报价和三个月期国债期货清算规则不一样。
那是因为计算中三个月期国债期货报价和三个月期国债期货清算规则不一样。三个月期国债期货的报价是100减去去年的折价率，而国债期货的资金结算规则是以合约规模*/100为基础的，也就是说资金结算已经考虑了时间因素，所以对于三个月期国债期货基点的值计算实际上需要使用其资金结算规则计算的值，所以最后需要乘以3/。
债券票息10元，价格由excel 计算，96.30元久期= 1 2 * 10/2 3 * 10/3 4 * 10/4 5 *得出。债券价格上涨=4.15*1%=4.15%变动后，债券价格=96.30*(1 4.15%)=100.30元。当然,久期测得的价格变化是近似的，因为我们知道当利率变成10%时，等于票面利率，债券价格应该是。
久期=加权现金流÷价格当到期收益率为6%时，等于票面利率，债券价格为票面价格，设为100元。
4、每半年支付一次的国库券 久期是多久少百度知道每半年付息一次的债券久期 计算有什么公式？...从券商TA 久期 计算，可以通过不同的方式获得276以上的like债券。先介绍一个最简单的，即平均项，久期 计算的这种方法是对债券的还款期进行加权平均，权重为相应还款期的贴现现金流与市场价格的比值，即D=1×w1 2×w2 … n×wn，其中:ci -第一年的现金流；y-债券到期收益率；p-当前市场价格。如果每半年支付一次利息，那么在半年度付息债券的-1久期的过程中，主要使用的是1/而不是年度付息债券中使用的1/另外，半年期债券的现金流在-1久期-1/的时间权重也是半年或几年半，半年付息债券与其他条件相同的年付息债券相比为久期。
